PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJGIX с SJVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJGIX с SJVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and SJVIX (Crossmark Steward Large Cap Value Fund) are both mutual funds - SJGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SJVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.94%/yr vs 20.71%/yr for SJVIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJGIX и SJVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJGIX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у SJVIX с доходностью 12.71%.

SJGIX

1 день
0.06%
1 месяц
6.59%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.73%
1 год
21.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SJVIX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.76%
3 года*
20.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJGIX и SJVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		11.16%10.22%30.89%35.65%-15.29%
SJVIX
Crossmark Steward Large Cap Value Fund		12.71%13.50%21.19%13.30%-4.94%

Correlation

The correlation between SJGIX and SJVIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between SJGIX and SJVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

Crossmark Steward Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SJCIXSJGIX с SGISXSJGIX с SEACXSJGIX с VIGAXSJGIX с MRFOXSJGIX с TRDFXSJGIX с FSPGX
Часто сравнивают с SJVIX:
SJVIX с SWLVXSJVIX с SJCIXSJVIX с FGIPXSJVIX с SCJIXSJVIX с SGISXSJVIX с TORYXSJVIX с LEXCX

Доходность на риск

SJGIX vs. SJVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SJVIX
Ранг доходности на риск SJVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJVIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJGIX c SJVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJGIXSJVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.03

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.89

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.86

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

10.64

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJGIX vs. SJVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJGIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJVIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJGIX и SJVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJGIXSJVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SJGIX и SJVIX

Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что больше максимальной просадки SJVIX в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и SJVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJGIXSJVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-20.27%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.19%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-17.68%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.77%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.47%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SJGIX и SJVIX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) составляет 3.15%, в то время как у Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJGIXSJVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.91%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.97%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.59%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

16.59%

+3.90%

Сравнение комиссий SJGIX и SJVIX

И SJGIX, и SJVIX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJGIX и SJVIX

Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности SJVIX в 6.13%

ПозицияTTM2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.78%8.64%6.72%0.39%0.41%
SJVIX
Crossmark Steward Large Cap Value Fund		6.13%6.91%8.41%1.44%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SJGIX and SJVIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJVIX has higher volatility (3.53%) compared to SJGIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs SJVIX's -20.27%.

SJVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJGIX и SJVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор