Сравнение SJCP с ZHOG
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.82% против 7.40% у ZHOG. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.43% у ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и ZHOG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.50%.
SJCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.64% | 6.27% | -0.16% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.50% | 5.98% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между SJCP и ZHOG составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
SJCP
ZHOG
Сравнение SJCP c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJCP | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 4.26 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 6.85 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.96 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.89 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 22.36 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 4.26 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SJCP и ZHOG
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -3.66% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -1.31% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.25% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.73% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.29% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и ZHOG
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJCP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.65% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.11% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.75% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 4.10% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 4.10% | -1.70% |
Сравнение комиссий SJCP и ZHOG
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и ZHOG
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности ZHOG в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.05% | 1.40% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.19% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |