Сравнение SJCP с TRBF
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TRBF с доходностью 1.40%.
SJCP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.58% | 1.30% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.40% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SJCP and TRBF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. TRBF — Ранг доходности на риск
SJCP
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SJCP c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJCP и TRBF
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -2.59% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.62% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.83% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 3.76% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.76% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.76% | -1.33% |
Сравнение комиссий SJCP и TRBF
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и TRBF
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TRBF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and TRBF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
SJCP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.12% for TRBF.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Angel Oak. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор