PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с CFIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с CFIT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 9.38% у CFIT. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.71% у CFIT.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и CFIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 2.55%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFIT

1 день
0.48%
1 месяц
2.16%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и CFIT

2026 (YTD)2025
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%4.63%
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		2.55%3.59%

Корреляция

Корреляция между SJCP и CFIT составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Cambria Fixed Income Trend ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с ZHOGSJCP с STXTSJCP с FBNDSJCP с EUSB
Часто сравнивают с CFIT:
CFIT с JHCPCFIT с OACPCFIT с ZHOGCFIT с ESGBCFIT с FTRBCFIT с SYSBCFIT с BRTR

Доходность на риск

SJCP vs. CFIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CFIT
Ранг доходности на риск CFIT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c CFIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPCFITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.80

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.56

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.29

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

8.55

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. CFIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа CFIT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и CFIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPCFITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.80

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.10

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SJCP и CFIT

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и CFIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPCFITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-4.23%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-4.23%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.69%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.33%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и CFIT

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPCFITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.71%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.54%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

5.26%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.48%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.48%

-3.08%

Сравнение комиссий SJCP и CFIT

SJCP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и CFIT

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CFIT в 4.21%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		4.21%3.14%0.00%