Сравнение APLU с DBND
APLU (Allspring Core Plus ETF) и DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а DBND пассивно. За последний год APLU показал 6.60% против 5.60% у DBND. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.50% у DBND.
Доходность
Сравнение доходности APLU и DBND
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью 0.32%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 0.32% | 7.41% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между APLU и DBND составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.86 |
Корреляция между APLU и DBND остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. DBND — Ранг доходности на риск
APLU
DBND
Сравнение APLU c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.68 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.52 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и DBND
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -9.39% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.78% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.28% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.29% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и DBND
Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.19% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.42% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.13% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.13% | -0.02% |
Сравнение комиссий APLU и DBND
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и DBND
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DBND в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |