Сравнение SJB с SQQQ
SJB (ProShares Short High Yield) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SJB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -3.51% против -55.08% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SJB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SJB and SQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between SJB and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SJB
SQQQ
Сравнение SJB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.89 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.63 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и SQQQ
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -100.00% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -61.03% | +58.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -92.51% | +81.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -97.27% | +83.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -99.97% | +67.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -100.00% | +42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -92.76% | +50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 33.36% | -31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 22.32% | -21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 46.22% | -43.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 55.87% | -52.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 67.91% | -60.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 66.57% | -58.12% |
Сравнение комиссий SJB и SQQQ
И SJB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и SQQQ
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and SQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SJB leads with -3.51% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SJB has performed better with a -3.51% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.61% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор