Сравнение SJB с QLD
SJB (ProShares Short High Yield) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -3.97% против 36.15% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам SJB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SJB and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.62 |
The correlation between SJB and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. QLD — Ранг доходности на риск
SJB
QLD
Сравнение SJB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.41 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.15 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и QLD
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -83.13% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -25.13% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -42.29% | +31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -63.68% | +50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -63.68% | +29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -10.11% | -47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -18.14% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 7.43% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 18.22% | -16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 28.88% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 35.74% | -31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 45.34% | -37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 44.79% | -36.29% |
Сравнение комиссий SJB и QLD
И SJB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и QLD
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -3.97% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.13% for QLD.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор