PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -3.85% против 36.10% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SJB and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.62

The correlation between SJB and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и QLD

Секторы
SJB
QLD

Финансовые услуги

97.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SJB

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SJB

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

QLD
7.7%

Энергетика

SJB

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SJB

-

QLD
4.2%

Промышленность

SJB

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SJB

-

QLD
0.1%

Технологии

SJB

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SJB

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SJB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.70

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.16

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.42

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.92

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.70

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.81

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.60

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SJB и QLD

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-83.13%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-25.13%

+22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-42.29%

+31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-63.68%

+50.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-63.68%

+29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-0.53%

-56.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-18.17%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.20%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

8.90%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

24.08%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

31.85%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

44.74%

-37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

44.56%

-36.04%

Сравнение комиссий SJB и QLD

И SJB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и QLD

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -3.85% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.12% for QLD.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор