PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -3.97% против 36.15% соответственно.


SJB

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.99%
3 года*
-2.61%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
-3.97%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
-0.44%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ
28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SJB and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.62

The correlation between SJB and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short High Yield

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

SJB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJB
Ранг доходности на риск SJB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 66
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SJBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.41

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.15

-8.91

SJB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и QLD

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-83.13%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-25.13%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-42.29%

+31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-63.68%

+50.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-63.68%

+29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.90%

-10.11%

-47.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-18.14%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

7.43%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

18.22%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

28.88%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

35.74%

-31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

45.34%

-37.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

44.79%

-36.29%

Сравнение комиссий SJB и QLD

И SJB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и QLD

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SJB
ProShares Short High Yield
3.47%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SJB and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -3.97% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.13% for QLD.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор