Сравнение SJB с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SJB и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -4.14% против 29.71% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и QLD
И SJB, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SJB vs. QLD — Ранг доходности на риск
SJB
QLD
Сравнение SJB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.46 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.63 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.27 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.67 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.53 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SJB и QLD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и QLD
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и QLD
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -83.13% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -25.13% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -63.68% | +50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -63.68% | +27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -18.15% | -38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -18.30% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.75% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 13.16% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 25.67% | -22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 44.97% | -39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 44.76% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 44.47% | -35.93% |