PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности SJB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -3.84% против 4.91% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between SJB and HYG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.94

The correlation between SJB and HYG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и HYG

Секторы
SJB
HYG

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
HYG

-

Сырьевые материалы

SJB

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

HYG

-

Энергетика

SJB

-

HYG

-

Здравоохранение

SJB

-

HYG

-

Промышленность

SJB

-

HYG

-

Недвижимость

SJB

-

HYG
0.4%

Технологии

SJB

-

HYG

-

Коммунальные услуги

SJB

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

SJB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.72

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.59

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.79

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.34

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.72

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.46

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SJB и HYG

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-34.25%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.34%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-4.56%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-15.79%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-22.03%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.09%

-57.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-3.24%

-39.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и HYG

ProShares Short High Yield (SJB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.22% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.01%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.81%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.53%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.29%

+0.23%

Сравнение комиссий SJB и HYG

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и HYG

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and HYG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.91% vs -3.84% for SJB. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.91% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while HYG is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор