Сравнение SJB с BITU
SJB (ProShares Short High Yield) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SJB returned -0.45% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SJB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- -3.84%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.48% | -1.87% | -1.45% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SJB and BITU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. BITU — Ранг доходности на риск
SJB
BITU
Сравнение SJB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.92 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.48 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.85 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SJB и BITU
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -80.13% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -80.13% | +77.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.51% | -80.13% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.48% | -34.58% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 50.09% | -48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 18.31% | -17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 68.43% | -65.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 87.07% | -83.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 97.43% | -89.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 97.43% | -88.91% |
Сравнение комиссий SJB и BITU
И SJB, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BITU
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.44% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and BITU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SJB leads with -0.45% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJB has performed better with a -0.45% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.44% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор