PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJB с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJB и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.97% против 7.65% соответственно.


SJB

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.99%
3 года*
-2.61%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
-3.97%

ASEA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.09%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.26%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и ASEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
-0.44%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
8.57%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between SJB and ASEA is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.50

The correlation between SJB and ASEA has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short High Yield

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

SJB vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJB
Ранг доходности на риск SJB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 66
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SJBASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.16

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.48

-9.23

SJB vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и ASEA

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и ASEA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJBASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-44.16%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-8.28%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-22.20%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-22.20%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-44.16%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.90%

-3.63%

-54.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-10.63%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.09%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и ASEA

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJBASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.56%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

11.64%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

14.40%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

14.73%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

17.53%

-9.03%

Сравнение комиссий SJB и ASEA

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и ASEA

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ASEA в 3.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.64%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SJB
ProShares Short High Yield
3.47%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SJB and ASEA have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (4.56%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.65% vs -3.97% for SJB. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.65% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

ASEA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.47% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while ASEA is Asia Pacific Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор