Сравнение SJB с ASEA
SJB (ProShares Short High Yield) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 7.65%/yr for ASEA. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.
Доходность
Сравнение доходности SJB и ASEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.97% против 7.65% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
ASEA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам SJB и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 8.57% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Correlation
The correlation between SJB and ASEA is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.50 |
The correlation between SJB and ASEA has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. ASEA — Ранг доходности на риск
SJB
ASEA
Сравнение SJB c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.16 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.48 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и ASEA
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -44.16% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.28% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -22.20% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -22.20% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -44.16% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -3.63% | -54.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -10.63% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.09% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и ASEA
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.56% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 11.64% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 14.40% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 14.73% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 17.53% | -9.03% |
Сравнение комиссий SJB и ASEA
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и ASEA
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ASEA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.64% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and ASEA have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASEA has higher volatility (4.56%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs ASEA's -44.16%.
On 10-year performance, ASEA leads with 7.65% vs -3.97% for SJB. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.65% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
ASEA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.47% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while ASEA is Asia Pacific Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for ASEA.
ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор