Сравнение SJB с ASEA
SJB (ProShares Short High Yield) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs 7.67%/yr for ASEA. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.
Доходность
Сравнение доходности SJB и ASEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.51% против 7.67% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
ASEA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам SJB и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 17.56% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Correlation
The correlation between SJB and ASEA is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.50 |
The correlation between SJB and ASEA has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. ASEA — Ранг доходности на риск
SJB
ASEA
Сравнение SJB c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.99 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 10.55 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и ASEA
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -44.16% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -8.28% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -22.20% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -22.20% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -44.16% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | 0.00% | -57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -10.59% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.12% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и ASEA
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.60% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 11.62% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 14.49% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 14.73% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 17.48% | -9.03% |
Сравнение комиссий SJB и ASEA
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и ASEA
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ASEA в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.68% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and ASEA have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASEA has higher volatility (3.60%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs ASEA's -44.16%.
On 10-year performance, ASEA leads with 7.67% vs -3.51% for SJB. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.67% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
ASEA has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.61% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while ASEA is Asia Pacific Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for ASEA.
ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор