PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJB с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJB и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.51% против 7.67% соответственно.


SJB

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.64%
1 год
0.12%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
-3.51%

ASEA

1 день
0.86%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
13.64%
С начала года
17.56%
1 год
32.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и ASEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
0.64%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
17.56%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between SJB and ASEA is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.50

The correlation between SJB and ASEA has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short High Yield

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

SJB vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJB
Ранг доходности на риск SJB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SJBASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

3.99

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

10.55

-10.46

SJB vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и ASEA

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и ASEA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJBASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-44.16%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.28%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-22.20%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-22.20%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.86%

-44.16%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.44%

0.00%

-57.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-10.59%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.12%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и ASEA

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJBASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.60%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

11.62%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

14.49%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

14.73%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

17.48%

-9.03%

Сравнение комиссий SJB и ASEA

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и ASEA

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ASEA в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.68%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SJB
ProShares Short High Yield
3.61%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SJB and ASEA have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (3.60%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.67% vs -3.51% for SJB. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.67% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

ASEA has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.61% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while ASEA is Asia Pacific Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор