PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 7.64%/yr for ASEA. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности SJB и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.85% против 7.64% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between SJB and ASEA is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов SJB и ASEA

Секторы
SJB
ASEA

Финансовые услуги

97.9%
58.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
ASEA
58.6%

Сырьевые материалы

SJB

-

ASEA
2.1%

Коммуникационные услуги

SJB

-

ASEA
8.8%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

ASEA

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

ASEA
2.2%

Энергетика

SJB

-

ASEA
3.5%

Здравоохранение

SJB

-

ASEA
2.3%

Промышленность

SJB

-

ASEA
15.4%

Недвижимость

SJB

-

ASEA
2.8%

Технологии

SJB

-

ASEA

-

Коммунальные услуги

SJB

-

ASEA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

SJB vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.87

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.74

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.16

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.72

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.87

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.27

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SJB и ASEA

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-44.16%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.28%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-22.20%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-22.20%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-44.16%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-2.81%

-54.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-10.66%

-31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.99%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и ASEA

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.40%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

11.20%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

14.01%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

14.66%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

17.59%

-9.07%

Сравнение комиссий SJB и ASEA

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и ASEA

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and ASEA have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (3.40%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.64% vs -3.85% for SJB. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.64% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while ASEA is Asia Pacific Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор