Сравнение SIZE с FMDE

С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SIZE и FMDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FMDE в 1.22%

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и FMDE.

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.