Сравнение SIXS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
SIXS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 49.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и SPSM
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
SIXS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
SIXS
SPSM
Сравнение SIXS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.80 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и SPSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SPSM
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SPSM
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -42.89% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.82% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -27.94% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.18% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.02% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.68% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SPSM
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.26% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.95% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.56% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.54% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.97% | -3.13% |