Сравнение SIXS с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SIXS и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 38.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и SMLF
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
SIXS vs. SMLF — Ранг доходности на риск
SIXS
SMLF
Сравнение SIXS c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и SMLF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SMLF
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SMLF
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -41.89% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.59% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -26.28% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.98% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -6.68% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.40% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SMLF
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.01% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 13.38% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.68% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.13% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.74% | -1.90% |