Сравнение SIXS с PSC
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 7.01%/yr vs 10.35%/yr for PSC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for PSC.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXS показывает доходность 19.15%, а PSC немного выше – 19.32%.
SIXS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 19.15% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 44.24% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 19.32% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 45.54% |
Correlation
The correlation between SIXS and PSC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between SIXS and PSC has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SIXS и PSC
Секторы
SIXS
PSC
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
SIXS
PSC
Здравоохранение
SIXS
PSC
Потребительский защитный сектор
SIXS
PSC
Коммунальные услуги
SIXS
PSC
Промышленность
SIXS
PSC
Недвижимость
SIXS
PSC
Технологии
SIXS
PSC
Потребительский циклический сектор
SIXS
PSC
Коммуникационные услуги
SIXS
PSC
Энергетика
SIXS
PSC
Сырьевые материалы
SIXS
PSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. PSC — Ранг доходности на риск
SIXS
PSC
Сравнение SIXS c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.10 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.97 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и PSC
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -46.69% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.95% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -23.49% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.86% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -8.19% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.81% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и PSC
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеют волатильность 4.02% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.90% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.42% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 18.76% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.96% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.23% | -3.66% |
Сравнение комиссий SIXS и PSC
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и PSC
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PSC в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.52% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.67% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and PSC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXS has higher volatility (4.02%) compared to PSC (3.90%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs PSC's -46.69%.
On 5-year performance, PSC leads with 10.35% vs 7.01% for SIXS. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSC has performed better with a 10.35% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.52% for PSC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Principal. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.38% for PSC.
SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор