PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 8.06%/yr for PSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 13.84%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%47.51%

Correlation

The correlation between SIXS and PSC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.87

The correlation between SIXS and PSC shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и PSC

Секторы
SIXS
PSC

Финансовые услуги

23.0%
16.5%

Здравоохранение

16.2%
15.3%

Коммунальные услуги

12.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.3%

Недвижимость

9.0%
4.6%

Промышленность

7.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.2%

Технологии

5.7%
20.3%

Энергетика

2.7%
6.0%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
PSC
16.5%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
PSC
15.3%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
PSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
PSC
2.3%

Недвижимость

SIXS
9.0%
PSC
4.6%

Промышленность

SIXS
7.3%
PSC
17.7%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
PSC
8.1%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
PSC
2.2%

Технологии

SIXS
5.7%
PSC
20.3%

Энергетика

SIXS
2.7%
PSC
6.0%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
PSC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

SIXS vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.46

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.74

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

9.55

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SIXS и PSC

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-46.69%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.95%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-23.49%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.86%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.94%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.28%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и PSC

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.93%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.77%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.65%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.99%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.30%

-3.64%

Сравнение комиссий SIXS и PSC

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и PSC

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and PSC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.06% vs 3.28% for SIXS. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.06% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.58% for PSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Principal. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор