PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXS с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с PSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 6.05%/yr vs 9.81%/yr for PSC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 21.51%.

SIXS

1 день
-0.68%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
12.39%
С начала года
18.49%
1 год
26.64%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
Всё время*
15.79%

PSC

1 день
-0.43%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
16.81%
С начала года
21.51%
1 год
32.29%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
$6.73M$7.24M$7.75M

SIXS

6 Meridian Small Cap Equity ETF
$765.41K$476.11K$246.35K

Сравнение доходности по годам SIXS и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		18.49%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		21.51%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%45.54%

Correlation

The correlation between SIXS and PSC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between SIXS and PSC has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXS и PSC

Секторы
SIXS
PSC

Финансовые услуги

24.4%
16.9%

Здравоохранение

17.0%
16.9%

Коммунальные услуги

11.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
2.3%

Недвижимость

8.4%
5.3%

Промышленность

7.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.1%

Технологии

6.3%
19.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.6%

Энергетика

2.1%
5.1%

Сырьевые материалы

1.1%
4.1%

Финансовые услуги

SIXS
24.4%
PSC
16.9%

Здравоохранение

SIXS
17.0%
PSC
16.9%

Коммунальные услуги

SIXS
11.5%
PSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

SIXS
9.8%
PSC
2.3%

Недвижимость

SIXS
8.4%
PSC
5.3%

Промышленность

SIXS
7.5%
PSC
16.8%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.6%
PSC
8.1%

Технологии

SIXS
6.3%
PSC
19.5%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.3%
PSC
2.6%

Энергетика

SIXS
2.1%
PSC
5.1%

Сырьевые материалы

SIXS
1.1%
PSC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с VPC
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

SIXS vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXS c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.50

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.26

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

11.42

+0.10

SIXS vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и PSC

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-46.69%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.95%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-23.49%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.86%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.43%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.16%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.84%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и PSC

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.69%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

13.34%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.67%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

20.88%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

23.19%

-3.67%

Сравнение комиссий SIXS и PSC

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и PSC

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PSC в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.80%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and PSC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (3.91%) compared to SIXS (3.69%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 9.81% vs 6.05% for SIXS. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 9.81% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.52% for PSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Principal. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.38% for PSC.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор