Сравнение SIXS с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
SIXS и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и PRFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и PRFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 49.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.88%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и PRFZ
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.
Доходность на риск
SIXS vs. PRFZ — Ранг доходности на риск
SIXS
PRFZ
Сравнение SIXS c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | PRFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.67 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.28 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и PRFZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и PRFZ
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PRFZ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и PRFZ
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и PRFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -62.41% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.87% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -26.58% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.91% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -9.49% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.70% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и PRFZ
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.83% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 13.57% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.40% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.37% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.44% | -2.60% |