Сравнение SIXS с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
SIXS и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%.
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и ISCB
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
SIXS vs. ISCB — Ранг доходности на риск
SIXS
ISCB
Сравнение SIXS c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.65 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и ISCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и ISCB
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ISCB в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и ISCB
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -61.25% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.68% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -29.94% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.06% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -9.87% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и ISCB
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.22%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.32% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.68% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.28% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.45% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.67% | -2.82% |