PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXS с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SIXS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXS и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.52%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%49.23%

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.

SIXS

1 день
0.44%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.18%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий SIXS и IJR

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

SIXS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.73

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между SIXS и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и IJR

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.89%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SIXS и IJR

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-58.15%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.85%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-28.02%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.26%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.34%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.68%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и IJR

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.25%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.99%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.66%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

21.51%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.91%

-3.07%