PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с HTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. SIXS is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.95%/yr vs -5.38%/yr for HTEC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 2.60%.

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

HTEC

1 день
3.17%
1 месяц
6.07%
С начала года
2.60%
6 месяцев
0.57%
1 год
30.24%
3 года*
7.50%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		2.60%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%53.75%

Correlation

The correlation between SIXS and HTEC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.60

The correlation between SIXS and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и HTEC

Секторы
SIXS
HTEC

Потребительский циклический сектор

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

13.0%

-

Финансовые услуги

12.9%
3.9%

Недвижимость

11.7%

-

Здравоохранение

10.2%
77.3%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

8.7%
1.3%

Технологии

7.6%
3.7%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
HTEC

-

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
HTEC

-

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
HTEC
3.9%

Недвижимость

SIXS
11.7%
HTEC

-

Здравоохранение

SIXS
10.2%
HTEC
77.3%

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
HTEC

-

Промышленность

SIXS
8.7%
HTEC
1.3%

Технологии

SIXS
7.6%
HTEC
3.7%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
HTEC

-

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
HTEC

-

Энергетика

SIXS
1.3%
HTEC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с HEALHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

SIXS vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.17

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.86

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.45

+5.99

SIXS vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и HTEC

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-57.53%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.31%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-28.67%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-56.10%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.42%

+29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-29.00%

+20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.82%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и HTEC

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.10%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.36%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

16.03%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

21.14%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

24.53%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

25.48%

-5.86%

Сравнение комиссий SIXS и HTEC

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и HTEC

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности HTEC в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.96%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and HTEC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (7.36%) compared to SIXS (4.10%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, SIXS leads with 4.95% vs -5.38% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXS has performed better with a 4.95% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.96% for HTEC.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.68% for HTEC.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор