Сравнение SIXS с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
SIXS и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 7.99% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и DFAS
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
SIXS vs. DFAS — Ранг доходности на риск
SIXS
DFAS
Сравнение SIXS c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.89 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.27 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и DFAS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и DFAS
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и DFAS
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -26.13% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.08% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.16% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.55% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.56% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и DFAS
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.22%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.17% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.68% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 21.96% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.02% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.02% | -1.17% |