PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXS returned 10.42%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%7.99%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between SIXS and DFAS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between SIXS and DFAS shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и DFAS

Секторы
SIXS
DFAS

Финансовые услуги

23.0%
19.5%

Здравоохранение

16.2%
11.0%

Коммунальные услуги

12.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.3%

Недвижимость

9.0%
0.2%

Промышленность

7.3%
18.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.8%

Технологии

5.7%
15.0%

Энергетика

2.7%
6.7%

Сырьевые материалы

1.0%
5.6%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
DFAS
19.5%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
DFAS
11.0%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
DFAS
3.8%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
DFAS
4.3%

Недвижимость

SIXS
9.0%
DFAS
0.2%

Промышленность

SIXS
7.3%
DFAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
DFAS
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
DFAS
2.8%

Технологии

SIXS
5.7%
DFAS
15.0%

Энергетика

SIXS
2.7%
DFAS
6.7%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
DFAS
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

SIXS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.66

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.46

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.97

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

10.17

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SIXS и DFAS

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-26.13%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.36%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-26.13%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.81%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.31%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и DFAS

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.31%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.58%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.77%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.84%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.84%

-1.18%

Сравнение комиссий SIXS и DFAS

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и DFAS

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and DFAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 10.42% for SIXS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.34% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор