PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с DES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.95%/yr vs 7.37%/yr for DES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 20.51%.

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

DES

1 день
1.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
20.51%
6 месяцев
18.84%
1 год
29.31%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.51%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%36.54%

Correlation

The correlation between SIXS and DES is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.92

The correlation between SIXS and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и DES

Секторы
SIXS
DES

Потребительский циклический сектор

17.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
4.1%

Финансовые услуги

12.9%
24.8%

Недвижимость

11.7%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
2.0%

Коммунальные услуги

10.1%
4.2%

Промышленность

8.7%
13.4%

Технологии

7.6%
6.0%

Сырьевые материалы

4.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.8%

Энергетика

1.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
DES
16.0%

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
DES
4.1%

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
DES
24.8%

Недвижимость

SIXS
11.7%
DES
10.1%

Здравоохранение

SIXS
10.2%
DES
2.0%

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
DES
4.2%

Промышленность

SIXS
8.7%
DES
13.4%

Технологии

SIXS
7.6%
DES
6.0%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
DES
6.3%

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
DES
2.8%

Энергетика

SIXS
1.3%
DES
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SIXS vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.67

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.85

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.04

-0.60

SIXS vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и DES

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-65.48%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.64%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-25.16%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.16%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.66%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.66%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и DES

6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.10% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.02%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.13%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.41%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.51%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

21.95%

-2.33%

Сравнение комиссий SIXS и DES

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и DES

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DES в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and DES have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.10%) compared to DES (4.02%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, DES leads with 7.37% vs 4.95% for SIXS. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 7.37% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.67% for SIXS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.38% for DES.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор