Сравнение SIXS с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
SIXS и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 52.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и CALF
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
SIXS vs. CALF — Ранг доходности на риск
SIXS
CALF
Сравнение SIXS c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.99 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и CALF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и CALF
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и CALF
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -47.58% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.47% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -34.22% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.28% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.91% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.60% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и CALF
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.13% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.66% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.68% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.18% | -6.34% |