Сравнение SIXS с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
SIXS и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 5.55% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и BBSC
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
SIXS vs. BBSC — Ранг доходности на риск
SIXS
BBSC
Сравнение SIXS c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.07 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и BBSC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и BBSC
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и BBSC
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -30.96% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.59% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -30.96% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.07% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -11.82% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.71% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и BBSC
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.17% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.49% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.02% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.97% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.02% | -3.18% |