PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXS с AFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).

SIXS и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXS и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXS и AFSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.52%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%42.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 1.01%.

SIXS

1 день
0.44%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.18%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX

Сравнение комиссий SIXS и AFSM

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AFSM в 0.77%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

SIXS vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSAFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.68

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSM равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между SIXS и AFSM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и AFSM

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AFSM в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.89%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SIXS и AFSM

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и AFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXSAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-43.54%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.41%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-28.27%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.79%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.71%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.41%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и AFSM

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXSAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.67%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.47%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

21.42%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.85%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

25.56%

-5.72%