PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

SIXO и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и PBFB

2026 (YTD)20252024
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%11.06%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с PHEQPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий SIXO и PBFB

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

SIXO vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.30

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.95

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.76

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

9.68

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между SIXO и PBFB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и PBFB

Ни SIXO, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и PBFB

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-8.65%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.16%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.08%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.63%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.12%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и PBFB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.56%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.81%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.32%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.54%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.54%

+2.67%