Сравнение SIXO с PBAP
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while PBAP is actively managed. Over the past year, SIXO returned 9.31% vs 13.30% for PBAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.
SIXO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 2.76% | 7.19% | 9.62% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 8.88% |
Correlation
The correlation between SIXO and PBAP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between SIXO and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. PBAP — Ранг доходности на риск
SIXO
PBAP
Сравнение SIXO c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.15 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 11.41 | -9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 82.09 | -73.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.29 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.45 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и PBAP
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -9.70% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -1.17% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.79% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.16% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и PBAP
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 2.00% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 3.12% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.10% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.10% | +1.98% |
Сравнение комиссий SIXO и PBAP
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и PBAP
Ни SIXO, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and PBAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXO has higher volatility (0.64%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs 9.31% for SIXO. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXO.
SIXO and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.50% for PBAP.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор