PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

SIXO и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и OCTW

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий SIXO и OCTW

И SIXO, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

SIXO vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.80

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

9.08

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа OCTW равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между SIXO и OCTW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и OCTW

Ни SIXO, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и OCTW

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-8.38%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.86%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.93%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.84%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и OCTW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.45%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.09%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.04%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.25%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.19%

+3.02%