Сравнение SIXO с JANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).
SIXO и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXO и JANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.22% | 17.44% | -5.66% | 3.65% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и JANW
И SIXO, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
SIXO vs. JANW — Ранг доходности на риск
SIXO
JANW
Сравнение SIXO c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.67 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.51 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и JANW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и JANW
Ни SIXO, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXO и JANW
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и JANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -9.69% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.18% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.88% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.26% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.08% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и JANW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.66% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 3.65% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 8.11% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.77% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.73% | +2.48% |