Сравнение SIXO с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
SIXO и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXO и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.22% | 13.77% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.42% | 9.29% | 12.14% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и GMAR
SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
SIXO vs. GMAR — Ранг доходности на риск
SIXO
GMAR
Сравнение SIXO c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.10 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.83 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 11.87 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и GMAR
Ни SIXO, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXO и GMAR
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -9.11% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.50% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.57% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и GMAR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.22% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 2.87% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 8.50% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.95% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 6.95% | +2.26% |