PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIXO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIXO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и GMAR


2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
-2.42%7.19%12.22%13.77%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
2.42%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.


SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
10 лет*

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Сравнение комиссий SIXO и GMAR

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.


Доходность на риск

SIXO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIXOGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.10

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.83

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

11.87

-6.78

SIXO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIXOGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.71

-0.96

Корреляция

Корреляция между SIXO и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и GMAR

Ни SIXO, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и GMAR

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и GMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SIXOGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.11%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.50%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.57%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и GMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIXOGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

2.87%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.50%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.95%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.95%

+2.26%