PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.73%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

SIXO

1 день
0.11%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.40%
3 года*
9.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и GMAR

2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.88%7.19%12.22%13.77%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between SIXO and GMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.83

The correlation between SIXO and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и GMAR

Секторы
SIXO
GMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
GMAR
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

SIXO
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
GMAR
2.3%

Недвижимость

SIXO
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

SIXO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.93

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
6.58

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.01

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

8.55

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

59.48

-50.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.93

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.92

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SIXO и GMAR

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.11%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.79%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-9.11%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.54%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и GMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 0.64%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.68%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.99%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

3.90%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

6.83%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

6.83%

+2.24%

Сравнение комиссий SIXO и GMAR

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и GMAR

Ни SIXO, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIXO and GMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAR has higher volatility (0.68%) compared to SIXO (0.64%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, GMAR leads with 12.32% vs 9.73% for SIXO. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 12.32% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

SIXO and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор