PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с MAYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXO is passively managed, while MAYT is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.69%/yr vs 15.13%/yr for MAYT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 5.69%.

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.59%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и MAYT

2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.76%7.19%12.22%8.71%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		5.69%11.29%18.36%11.98%

Correlation

The correlation between SIXO and MAYT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.87

The correlation between SIXO and MAYT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и MAYT

Секторы
SIXO
MAYT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
MAYT
36.2%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
MAYT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
MAYT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
MAYT
10.1%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
MAYT
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
MAYT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
MAYT
4.9%

Энергетика

SIXO
3.5%
MAYT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
MAYT
2.3%

Недвижимость

SIXO
1.9%
MAYT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
MAYT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEBSIXO с FEBT
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с MARTMAYT с APRTMAYT с JANTMAYT с USML

Доходность на риск

SIXO vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOMAYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.97

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.55

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.55

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

33.51

-24.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа MAYT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.97

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.71

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SIXO и MAYT

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, примерно равная максимальной просадке MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и MAYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-11.99%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-2.64%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-11.99%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.28%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.81%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.44%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и MAYT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 0.64%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.53%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

4.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

9.11%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

9.11%

-0.03%

Сравнение комиссий SIXO и MAYT

И SIXO, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и MAYT

Ни SIXO, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIXO and MAYT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYT has higher volatility (1.53%) compared to SIXO (0.64%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs MAYT's -11.99%.

On 3-year performance, MAYT leads with 15.13% vs 9.69% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXO has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAYT has performed better with a 15.13% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO and MAYT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXO and MAYT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и MAYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор