Сравнение SIXO с DMAR
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while DMAR is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.01%/yr vs 11.47%/yr for DMAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for DMAR.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и DMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 7.86%.
SIXO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 3.71% | 7.19% | 12.22% | 17.44% | -5.66% | 4.16% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 7.86% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SIXO and DMAR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between SIXO and DMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. DMAR — Ранг доходности на риск
SIXO
DMAR
Сравнение SIXO c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXO | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 8.70 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 50.09 | -42.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXO и DMAR
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и DMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -9.84% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -1.53% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | -9.16% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.06% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.81% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и DMAR
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеют волатильность 0.90% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.07% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 3.73% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 7.05% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 6.92% | +2.06% |
Сравнение комиссий SIXO и DMAR
SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и DMAR
Ни SIXO, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and DMAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAR has higher volatility (0.91%) compared to SIXO (0.90%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs DMAR's -9.84%.
On 3-year performance, DMAR leads with 11.47% vs 9.01% for SIXO. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DMAR has performed better with a 11.47% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for DMAR.
SIXO and DMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.85% for DMAR.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и DMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор