PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXO is passively managed, while APRW is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.69%/yr vs 10.31%/yr for APRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.76%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Correlation

The correlation between SIXO and APRW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between SIXO and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и APRW

Секторы
SIXO
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

SIXO
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

SIXO
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

SIXO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.83

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
8.87

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.23

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

16.82

-14.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

86.04

-77.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.83

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.15

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRW

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.61%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-0.75%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-9.61%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.12%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.15%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.84%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

2.62%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

6.72%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

6.41%

+2.67%

Сравнение комиссий SIXO и APRW

И SIXO, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRW

Ни SIXO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXO and APRW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXO has higher volatility (0.64%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, APRW leads with 10.31% vs 9.69% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRW has performed better with a 10.31% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXO and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор