PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

SIXO и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий SIXO и APRW

И SIXO, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

SIXO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.49

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.20

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.93

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

13.27

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.49

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.04

-0.30

Корреляция

Корреляция между SIXO и APRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRW

Ни SIXO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRW

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.61%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.62%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.15%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.82%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.71%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.60%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

6.93%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.73%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.47%

+2.74%