Сравнение SIXO с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
SIXO и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXO и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.45% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и AJAN
SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
SIXO vs. AJAN — Ранг доходности на риск
SIXO
AJAN
Сравнение SIXO c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.77 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 8.34 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и AJAN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и AJAN
Ни SIXO, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXO и AJAN
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -4.11% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.34% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.46% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.30% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.63% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и AJAN
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 1.72% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 4.42% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 3.86% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 3.86% | +5.35% |