Сравнение SIXO с AIOO
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - SIXO is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. SIXO is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
SIXO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 2.76% | 4.85% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SIXO and AIOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXO
AIOO
Сравнение SIXO c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.79 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и AIOO
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -0.74% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.17% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 1.99% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 1.99% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 1.99% | +7.09% |
Сравнение комиссий SIXO и AIOO
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и AIOO
Ни SIXO, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and AIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXO.
SIXO and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXO is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор