Сравнение SIXO с AIOO
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - SIXO is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. SIXO is passively managed, while AIOO is actively managed. Over the past year, SIXO returned 8.36% vs 5.12% for AIOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.47%.
SIXO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 3.71% | 4.89% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.47% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SIXO and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SIXO and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXO
AIOO
Сравнение SIXO c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXO | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 6.95 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 20.05 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXO и AIOO
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -0.74% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -0.74% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.06% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.18% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.26% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и AIOO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 1.42% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 2.06% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 2.04% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 2.04% | +6.94% |
Сравнение комиссий SIXO и AIOO
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и AIOO
Ни SIXO, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXO has higher volatility (0.90%) compared to AIOO (0.58%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, SIXO leads with 8.36% vs 5.12% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXO has performed better with a 8.36% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXO.
SIXO and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXO is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.64% for AIOO.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор