Сравнение SIXL с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
SIXL и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 38.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и VFQY
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
SIXL vs. VFQY — Ранг доходности на риск
SIXL
VFQY
Сравнение SIXL c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.09 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.37 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и VFQY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и VFQY
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и VFQY
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -37.41% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.84% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.93% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.40% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.80% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.12% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и VFQY
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.69% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 10.36% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 19.54% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 18.39% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 21.02% | -8.38% |