Сравнение SIXL с ABCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).
SIXL и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и ABCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и ABCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 1.49% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и ABCS
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.
Доходность на риск
SIXL vs. ABCS — Ранг доходности на риск
SIXL
ABCS
Сравнение SIXL c ABCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | ABCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 2.83 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и ABCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и ABCS
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ABCS в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и ABCS
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и ABCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -20.52% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -13.40% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.27% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.70% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.48% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и ABCS
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.02%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.62% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 10.35% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 19.25% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 17.49% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.49% | -4.85% |