Сравнение SIXJ с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
SIXJ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.87% | 12.81% | 14.48% | 6.60% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
SIXJ
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и IVVM
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
SIXJ vs. IVVM — Ранг доходности на риск
SIXJ
IVVM
Сравнение SIXJ c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.89 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и IVVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и IVVM
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и IVVM
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -11.62% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.29% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.72% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.96% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.64% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и IVVM
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.17%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.76% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 6.04% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.91% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.82% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.82% | +0.35% |