Сравнение SIXJ с IVVM
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. SIXJ is passively managed, while IVVM is actively managed. Over the past 3 years, SIXJ returned 13.40%/yr vs 13.84%/yr for IVVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIXJ charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXJ показывает доходность 6.89%, а IVVM немного выше – 6.93%.
SIXJ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXJ и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 6.89% | 12.81% | 14.48% | 6.86% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 6.93% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Correlation
The correlation between SIXJ and IVVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between SIXJ and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXJ vs. IVVM — Ранг доходности на риск
SIXJ
IVVM
Сравнение SIXJ c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXJ | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.76 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | 13.57 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и IVVM
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXJ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -11.62% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.31% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -11.62% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.18% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.90% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.08% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и IVVM
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 1.38%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXJ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.48% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 5.71% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 7.22% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 9.51% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 9.51% | +0.41% |
Сравнение комиссий SIXJ и IVVM
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и IVVM
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.64% | 0.68% | 0.62% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SIXJ and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVM has higher volatility (1.48%) compared to SIXJ (1.38%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs IVVM's -11.62%.
On 3-year performance, IVVM leads with 13.84% vs 13.40% for SIXJ. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVM has performed better with a 13.84% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXJ.
IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SIXJ.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXJ and 0.50% for IVVM.
SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXJ и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор