PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIXJ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и IVVB


2026 (YTD)202520242023
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
-1.87%12.81%14.48%6.60%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.


SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
10 лет*

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий SIXJ и IVVB

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.


Доходность на риск

SIXJ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIXJIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

7.14

+2.59

SIXJ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIXJIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.34

Корреляция

Корреляция между SIXJ и IVVB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и IVVB

SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


Просадки

Сравнение просадок SIXJ и IVVB

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и IVVB.


Загрузка...

Показатели просадок


SIXJIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-13.08%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.90%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-4.75%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.66%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и IVVB

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIXJIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.68%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

6.26%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.47%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.47%

+0.70%