Сравнение SIXJ с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
SIXJ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.87% | 12.81% | 14.48% | 6.60% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.
SIXJ
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и IVVB
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
SIXJ vs. IVVB — Ранг доходности на риск
SIXJ
IVVB
Сравнение SIXJ c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.14 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и IVVB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и IVVB
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и IVVB
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -13.08% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -6.90% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.75% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.66% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.51% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и IVVB
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.68% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 6.26% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 10.63% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.47% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.47% | +0.70% |