PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

SIXJ и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.87%12.81%14.48%18.07%-10.71%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий SIXJ и APRT

И SIXJ, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.67

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.99

-0.29

Корреляция

Корреляция между SIXJ и APRT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и APRT

Ни SIXJ, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и APRT

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-14.98%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.70%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.11%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и APRT

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 3.17% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

3.81%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.98%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

10.82%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.40%

-0.23%