Сравнение SIXJ с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
SIXJ и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 12.50% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и AJAN
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
SIXJ vs. AJAN — Ранг доходности на риск
SIXJ
AJAN
Сравнение SIXJ c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.77 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.34 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и AJAN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и AJAN
Ни SIXJ, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и AJAN
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -4.11% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -3.34% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.46% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.30% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.63% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и AJAN
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.38% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 1.72% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.42% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.86% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.86% | +6.30% |