PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

SIXH и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и VFMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий SIXH и VFMV

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

SIXH vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.63

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.69

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.66

+0.45

Корреляция

Корреляция между SIXH и VFMV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и VFMV

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и VFMV

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-33.64%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.63%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-15.41%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.26%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.69%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и VFMV

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.62%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.28%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.77%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

14.34%

-4.17%