Сравнение SIXH с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
SIXH и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и SMMU
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
SIXH vs. SMMU — Ранг доходности на риск
SIXH
SMMU
Сравнение SIXH c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.06 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.47 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.93 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.89 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и SMMU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и SMMU
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и SMMU
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -5.09% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -1.95% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -4.76% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.59% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.55% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.38% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и SMMU
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.52% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 0.74% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 1.78% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 1.67% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 2.75% | +7.42% |