PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

SIXH и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%9.61%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий SIXH и NUKZ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF

Доходность на риск

SIXH vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.38

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.06

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.72

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

12.40

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.38

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.78

-0.67

Корреляция

Корреляция между SIXH и NUKZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и NUKZ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NUKZ в 0.86%

TTM202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и NUKZ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-33.03%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-16.51%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-9.62%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-6.10%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.28%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и NUKZ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.47%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

21.64%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

31.77%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

32.60%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

32.60%

-22.43%