PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с EJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds. SIXH is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.01%/yr vs 2.84%/yr for EJAN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 6.13%.

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%22.02%

Correlation

The correlation between SIXH and EJAN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.29

The correlation between SIXH and EJAN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и EJAN

Секторы
SIXH
EJAN

Потребительский защитный сектор

23.2%
3.0%

Технологии

20.2%
37.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
6.9%

Здравоохранение

12.6%
2.9%

Финансовые услуги

9.7%
19.4%

Промышленность

7.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.6%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Энергетика

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
EJAN
3.0%

Технологии

SIXH
20.2%
EJAN
37.0%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
EJAN
6.9%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
EJAN
2.9%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
EJAN
19.4%

Промышленность

SIXH
7.8%
EJAN
7.5%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
EJAN
9.6%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
EJAN
2.1%

Недвижимость

SIXH
1.4%
EJAN
1.1%

Энергетика

SIXH
0.1%
EJAN
4.0%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
EJAN
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с KONG

Доходность на риск

SIXH vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.84

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.18

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

10.19

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.35

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SIXH и EJAN

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-22.23%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.63%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-11.75%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-22.00%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.70%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-5.78%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и EJAN

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.09%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

7.30%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

7.93%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.11%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

12.68%

-2.54%

Сравнение комиссий SIXH и EJAN

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и EJAN

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and EJAN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.01% vs 2.84% for EJAN. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.01% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

SIXH has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор