Сравнение SIXH с EJAN
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds. SIXH is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.77%/yr vs 2.99%/yr for EJAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и EJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 5.21%.
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
EJAN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и EJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 5.21% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | -8.01% | -1.53% | 22.14% |
Correlation
The correlation between SIXH and EJAN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SIXH and EJAN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. EJAN — Ранг доходности на риск
SIXH
EJAN
Сравнение SIXH c EJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | EJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.52 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 6.82 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и EJAN
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и EJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -22.23% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.63% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -11.75% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -20.91% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.70% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.48% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и EJAN
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.30%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.81% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 8.07% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 8.46% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 11.17% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 12.65% | -2.54% |
Сравнение комиссий SIXH и EJAN
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и EJAN
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and EJAN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EJAN has higher volatility (2.81%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs EJAN's -22.23%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.77% vs 2.99% for EJAN. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.77% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for EJAN.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.89% for EJAN.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и EJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор