Сравнение SIXD с GSG
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SIXD is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 22.85%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.75%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 22.85%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам SIXD и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 22.85% | 1.05% |
Correlation
The correlation between SIXD and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. GSG — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение SIXD c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и GSG
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -89.62% | +84.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -62.91% | +62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -63.69% | +62.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 23.02% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 22.73% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 22.02% | -14.27% |
Сравнение комиссий SIXD и GSG
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и GSG
Ни SIXD, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SIXD and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор