PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с FAAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.61%
6 месяцев
19.86%
1 год
37.34%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и FAAR

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		23.61%-0.26%

Correlation

The correlation between SIXD and FAAR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов SIXD и FAAR

Секторы
SIXD
FAAR

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
FAAR

-

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
FAAR
100.0%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
FAAR

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
FAAR

-

Промышленность

SIXD
8.1%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
FAAR

-

Энергетика

SIXD
3.5%
FAAR

-

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
FAAR

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
FAAR

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SIXD vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.43

+1.27

Просадки

Сравнение просадок SIXD и FAAR

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-18.03%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.77%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-7.84%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и FAAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

13.55%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

13.02%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

11.52%

-3.96%

Сравнение комиссий SIXD и FAAR

SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и FAAR

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.31%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and FAAR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор