Сравнение SIXD с FAAR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.98%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 14.16%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.04M | $1.70M | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 14.16% | 0.48% |
Correlation
The correlation between SIXD and FAAR is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение SIXD c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и FAAR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -18.03% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.21% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -7.83% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.75% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.88% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.55% | -3.90% |
Сравнение комиссий SIXD и FAAR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAAR в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и FAAR
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.02% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and FAAR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.98% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.98% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор