Сравнение SIXD с DIG
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). SIXD is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 35.62%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -14.40%
- 6 месяцев
- 35.62%
- С начала года
- 35.62%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам SIXD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 35.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SIXD and DIG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. DIG — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIG
Сравнение SIXD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и DIG
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -97.04% | +92.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -60.27% | +59.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -64.32% | +63.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 41.49% | -33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 51.45% | -43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 57.77% | -50.02% |
Сравнение комиссий SIXD и DIG
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и DIG
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.83% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Allianz and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор