PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с DIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). SIXD is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-4.13%
1 месяц
1.09%
С начала года
59.93%
6 месяцев
53.07%
1 год
90.41%
3 года*
21.65%
5 лет*
27.28%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и DIG

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		59.93%1.94%

Correlation

The correlation between SIXD and DIG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов SIXD и DIG

Секторы
SIXD
DIG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
61.8%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
DIG

-

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
DIG
6.0%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
DIG

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
DIG

-

Промышленность

SIXD
8.1%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
DIG

-

Энергетика

SIXD
3.5%
DIG
61.8%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
DIG

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
DIG

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с EXPDIG с NRGU

Доходность на риск

SIXD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.00

+1.71

Просадки

Сравнение просадок SIXD и DIG

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-97.04%

+92.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-53.15%

+51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-64.36%

+63.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

40.87%

-33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

51.60%

-44.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

57.80%

-50.24%

Сравнение комиссий SIXD и DIG

SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и DIG

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.56%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Allianz and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор