PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SIXD is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и DBO

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-0.81%

Correlation

The correlation between SIXD and DBO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов SIXD и DBO

Секторы
SIXD
DBO

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
116.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
DBO

-

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
DBO

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
DBO

-

Промышленность

SIXD
8.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
DBO

-

Энергетика

SIXD
3.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
DBO

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SIXD vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.01

+1.69

Просадки

Сравнение просадок SIXD и DBO

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-90.18%

+85.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-53.65%

+52.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-62.25%

+61.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

34.63%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

32.31%

-24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

31.79%

-24.23%

Сравнение комиссий SIXD и DBO

SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и DBO

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and DBO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор