PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SIXA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-2.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с SPYSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPLV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий SIXA и JEPQ

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SIXA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.93

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.84

+0.30

Корреляция

Корреляция между SIXA и JEPQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и JEPQ

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и JEPQ

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.07%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.58%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.89%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.55%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.36%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и JEPQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.08%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

10.52%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

18.54%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.91%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.91%

-3.48%