PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SIXA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.93%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

SIXA

1 день
0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
19.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		12.27%15.52%22.70%11.98%-2.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SIXA and JEPQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.64

The correlation between SIXA and JEPQ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и JEPQ

Секторы
SIXA
JEPQ

Потребительский защитный сектор

23.8%
7.1%

Технологии

19.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.4%

Здравоохранение

12.7%
4.4%

Финансовые услуги

9.6%
0.4%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.8%

Коммунальные услуги

5.0%
1.3%

Энергетика

3.1%
0.4%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
JEPQ
7.1%

Технологии

SIXA
19.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
JEPQ
0.4%

Промышленность

SIXA
7.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
JEPQ
1.3%

Энергетика

SIXA
3.1%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

SIXA
1.4%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SIXA

-

JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SIXA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.45

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.25

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

15.99

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.00

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SIXA и JEPQ

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-20.07%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.82%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-20.07%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.21%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.42%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.79%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и JEPQ

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.28%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.06%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

11.72%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.60%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.60%

-3.24%

Сравнение комиссий SIXA и JEPQ

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и JEPQ

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.48%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.93% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.93% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.00% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор