PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.93%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

SIXA

1 день
-0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.02%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		13.24%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%32.46%

Correlation

The correlation between SIXA and SCHK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXA and SCHK has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и SCHK

Секторы
SIXA
SCHK

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.3%

Технологии

19.2%
38.0%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.1%

Финансовые услуги

7.7%
11.2%

Промышленность

6.5%
8.9%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.8%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
SCHK
4.3%

Технологии

SIXA
19.2%
SCHK
38.0%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
SCHK
8.4%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
SCHK
11.2%

Промышленность

SIXA
6.5%
SCHK
8.9%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
SCHK
2.1%

Энергетика

SIXA
4.8%
SCHK
3.2%

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
SCHK
9.8%

Недвижимость

SIXA
1.3%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

SIXA

-

SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

SIXA vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXASCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.86

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.53

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.65

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.81

+1.84

SIXA vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и SCHK

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXASCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-34.80%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.97%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.21%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.44%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.98%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.16%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.01%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и SCHK

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.59%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXASCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.96%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

10.10%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

12.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

17.34%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

19.12%

-5.80%

Сравнение комиссий SIXA и SCHK

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и SCHK

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.99%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and SCHK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to SIXA (2.59%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.93% vs 12.31% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.93% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.03% for SCHK.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.03% for SCHK.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор