PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. SIXA is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.58%/yr vs 12.10%/yr for MGV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%.

SIXA

1 день
0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
19.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		12.27%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%23.83%

Correlation

The correlation between SIXA and MGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.90

The correlation between SIXA and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXA и MGV

Секторы
SIXA
MGV

Потребительский защитный сектор

23.8%
11.9%

Технологии

19.7%
14.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
3.4%

Здравоохранение

12.7%
16.6%

Финансовые услуги

9.6%
23.9%

Промышленность

7.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
2.6%

Энергетика

3.1%
6.6%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
MGV
11.9%

Технологии

SIXA
19.7%
MGV
14.2%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
MGV
3.4%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
MGV
16.6%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
MGV
23.9%

Промышленность

SIXA
7.8%
MGV
13.7%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
MGV
3.7%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
MGV
2.6%

Энергетика

SIXA
3.1%
MGV
6.6%

Недвижимость

SIXA
1.4%
MGV
1.2%

Сырьевые материалы

SIXA

-

MGV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

SIXA vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.93

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.16

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.48

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

17.05

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.48

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SIXA и MGV

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-55.87%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.42%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-13.18%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.54%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.69%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.68%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и MGV

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 2.48% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.37%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.49%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

9.85%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.57%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.33%

-2.97%

Сравнение комиссий SIXA и MGV

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и MGV

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and MGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.48%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs MGV's -55.87%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.58% vs 12.10% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.58% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.87% for MGV.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор