PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

SIXA и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.51%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с SPYSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий SIXA и MGV

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

SIXA vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.06

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.45

+0.68

Корреляция

Корреляция между SIXA и MGV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и MGV

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и MGV

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-55.87%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.91%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.54%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.66%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.76%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и MGV

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.55%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.47%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.59%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.56%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.33%

-2.90%